เฮดจ์ฟันด์เพิ่มสถานะชอร์ตหุ้นสหรัฐฯ หลังสงครามตะวันออกกลางกดดันตลาด

นักลงทุนสายเก็งกำไรเพิ่มคาดการณ์ว่า หุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลง และให้น้ำหนักว่า ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่คลี่คลาย

ข้อมูลของ Goldman Sachs ระบุว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มสถานะชอร์ตในกองทุน ETF หุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.3% ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มี.ค. โดยอัตราการเพิ่มเดิมพันขาลงในครั้งนี้เกิดขึ้นในระดับที่สูงเป็นอันดับสองในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ดัชนี S&P 500 Index ปรับตัวลดลง 2% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีความผันผวน Cboe VIX Index พุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ความปั่นป่วนจากมาตรการภาษีในเดือนเม.ย. 2025 เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอาจกระตุ้นเงินเฟ้อและกดดันตลาดหุ้นสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนที่เน้นการลงทุนระยะสั้นยังไม่ได้ถอนตัวออกจากตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมด โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มการถือครองหุ้นรายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ สะท้อนการมองหาโอกาสซื้อหุ้นที่ราคาปรับตัวลง ขณะเดียวกันก็ยังระมัดระวังต่อแนวโน้มตลาดโดยรวม

ลี คอปเปอร์สมิธ กรรมการผู้จัดการของ Goldman Sachs ระบุว่า ข้อมูลด้านการจัดสรรสถานะลงทุนและกระแสเงินทุนสะท้อนว่านักลงทุนกำลังเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น แต่ไม่ได้ลดการลงทุนลงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (6 มี.ค.) ดัชนี S&P 500 Index ปรับตัวลดลง 1.3% โดยหุ้น 9 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมปิดตลาดในแดนลบ แม้ในช่วงต่ำสุดของวัน ดัชนีจะลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนม.ค. เกือบ 4% แต่ดัชนี US Vol Panic Index ของ Goldman Sachs พุ่งขึ้นแตะระดับ 9.72 จากระดับ 10 ซึ่งนักกลยุทธ์ของบริษัทมองว่าความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนถึงแรงกดดันภายในต่อหุ้นรายตัวที่สูงขึ้น แม้ดัชนีตลาดโดยรวมจะยังปรับตัวลดลงไม่มากก็ตาม

ที่มา Bloomberg